Yönetim Ekonomisi Yüksek Lisans Programı / Management Economics Master's Degree Program

Permanent URI for this collectionhttps://hdl.handle.net/11413/8609

Browse

Now showing 1 - 1 of 1

Open Access
Türkiye'de döviz kuru ile faiz oranı arasındaki ilişki
(İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı, 2021) Küçük, Eda; Dereli, Deniz Dilara
Bir ülkenin ekonomisinin makroekonomik açıdan dengede olabilmesi için döviz kuru ve faiz oranlarının dengede olması gerekmektedir. Bu değişkenler arasındaki dengede meydana gelebilecek bir bozulma ülke ekonomisi açısından negatif sonuçlar doğurmaktadır. Bu bozulma neticesinde ortaya çıkan negatif sonuçların düzeltilmesi için sorunun kaynağının detaylıca incelenmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki değişkenleri etkileyen etkenler dünya çapında meydana gelebilecek gelişmeler ve ülkenin ekonomik politikaları ile bağlantılıdır. Bu çalışma toplamda üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci kısımda döviz kuru ve faiz oranları hakkında teorik bilgilere yer verilmiştir. İkinci kısımda ise, Türkiye'nin 2010-2018 yılları arasındaki döviz kuru ve faiz oranları arasındaki bağ ve etkileri incelenmiştir. Üçüncü kısımda ise, bu ilişkiyi ortaya çıkartmak amacıyla ampirik çalışma yapılmıştır. Bu bağlamda Türkiye'nin 2010-2018 yılları arasındaki aylık verileri kullanılarak döviz kuru ve faiz oranı arasındaki ilişkileri Augmented Dickey-Fuller (ADF) Birim Kök Testi bağlamında analizi ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Tez çalışmamda serilerin durağanlığı VAR modeli ile test edilmiştir. Döviz kuru ve faiz oranları arasındaki uzun vadeli ilişki Johansen Eşbütünleşme Testi ile sınanmıştır. Nedenselliğin belirlenmesi maksadıyla Granger nedensellik testi uygulanmıştır. Ortaya çıkan uzun vadeli ilişkinin yönü içinde Hata Düzeltme Modeline dayalı Granger nedensellik testi uygulanmıştır. İlk olarak değişkenlerin logaritmaları alınmış ve "Augmented Dickey-Fuller Birim Kök Testi" uygulanmıştır. Daha sonra, serilerde durağanlık olmadığı tespit edilmiş ve birinci farkları alınıp tekrardan "Augmented Dickey-Fuller Birim Kök Testi" uygulanıp durağanlık kontrolü yapılmıştır. Karakteristik köklerin birim çember içerisinde yer almasından ötürü tesis edilen VAR modelinde durağanlığın sağlanmış olduğu tespit edilmiştir. Değişkenler arasında kısa vadeli dönemde bir nedensellik ilişkisi olup olmadığı "Granger Nedensellik Testi" ile incelenmiştir. Bu teste göre kısa vadede döviz ve faiz arasında bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. Döviz kuru ve Faiz oranları arasındaki uzun vadeli ilişki, "Johansen Eşbütünleşme Testi" ile incelenmiştir. Döviz kuru ve faiz oranı arasında ortaya çıkan uzun vadeli ilişkinin yönünün anlaşılması için "Hata Düzeltme Modeline dayalı Granger Nedensellik Testi" uygulanmıştır. Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru, Faiz Oranı, ADF Testi, Granger Nedensellik Testi, Johansen Eşbütünleşme Testi, Hata Düzeltme Modeline dayalı Granger Nedensellik Testi

Browse

Browsing Yönetim Ekonomisi Yüksek Lisans Programı / Management Economics Master's Degree Program by Author "Küçük, Eda"